Управление инвестиционным портфелем

Цель дисциплины - формирование у обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков по формированию инвестиционного портфеля и управления им.

 

Учебные задачи дисциплины:

- обучить студентов способам формирования оптимальных инвестиционных портфелей с использованием различных финансовых инструментов.

- дать теоретические знания,  а также  привить практические навыки, касающиеся   определения показателей доходности и риска, инвестиционных портфелей, оценки качества управления портфелями ценных бумаг.

В процессе обучения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

· ОК-4 –  Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

· ОК-6 – Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

· ОПК-2 - Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач.

· ОПК-3 - Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

· ПК-1 - Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

· ПК-2 - Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

· ПК-5 - Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

· ПК-7 - Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

 

В результате освоения компетенций студент должен:

Знать:

- методы оценки доходности и риска инвестиционных портфелей.

- содержание основных теоретических моделей формирования оптимальных портфелей с точки зрения отношения доходность/риск.

- существующие методики оценки результатов инвестиционной деятельности.

- инвестиционные возможности, обусловленные использованием производных финансовых инструментов.  

Уметь:

- оценивать доходность и риски инвестиционных портфелей.

- применять на практике базовые положения современной портфельной теории и формировать оптимальные инвестиционные портфели.

- рассчитывать основные характеристик  облигаций, создавать портфель облигаций для реализации поставленной цели и управлять им.

- использовать фьючерсы и опционы для хеджирования рыночных рисков инвестирования.    

Владеть

- приемами оценки ожидаемой доходности и  риска портфеля, в том числе и VaR, навыками решения задачи построения эффективной границы портфелей.

- подходами к оценке взаимосвязи ожидаемой доходности и риска инвестиционных портфелей с использованием модели ценообразования на рынке капитала (CAPM).

- методикой расчета основных показателей облигационного портфеля, способами формирования портфеля для решения конкретных инвестиционных задач.

- навыками оценки качества управления инвестиционным портфелем с помощью показателей Шарпа, Трейнора, Сортино, Дженсена, Омега, методами их применения на практике.

- основными инвестиционными стратегиями с использованием опционов, знаниями о способах использования фьючерсных контрактов в  инвестиционной деятельности.