Кафедра ФиИТУ - Актуарные расчеты

Целью дисциплины является получение базовых знаний и формирование основных навыков в области актуарной математики.

·           дать слушателям по возможности широкое представление об основных принципах и методах актуарной математики и теории риска на уровне современного состояния ее теории и практических стандартов;

·           систематически изложить математическую теорию моделирования страховых и пенсионных систем, продемонстрировать практическое применение ее результатов для оценки риска;

·           дать представление о связи актуарных расчетов с нормами регулирования и контроля платежеспособности западных стран;

·           ознакомить слушателей с современными тенденциями развития прикладной теории риска, такими, как моделирование денежных потоков и динамический финансовый анализ, взаимопроникновение методов страховой и финансовой математики;

·           сформировать у слушателей представление об актуальных научных, прикладных и образовательных проблемах, стоящих перед развитием актуарного дела в России.

В результате изучения курса студент должен:

• Знать основные принципы страхования, базовые  понятия страхования как экономической категории, классификацию страхования, этапы построения математической модели страхования, общую модель страхования, общие принципы расчета премий;

• Уметь вычислять страховые премии в случае страхования жизни; анализировать страховые схемы, определять вероятность разорения страховой компании;

• Владеть навыками разработки страховых и пенсионных продуктов, навыками решения задачи об оптимальном построении портфеля страховой компании или пенсионного фонда, умением анализировать полученные результаты и делать практические выводы.